An AI-Driven Integrated Peer-to-Peer Lending Platform for Credit Risk Assessment and Auditable Loan Processing

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày nền tảng cho vay ngang hàng P2P tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ đánh giá rủi ro tín dụng và xử lý khoản vay có khả năng kiểm toán. Hệ thống kết hợp ứng dụng di động, cổng quản trị, xác thực người dùng, eKYC, chấm điểm tín dụng bằng AI, ký số, đồng bộ nghiệp vụ tài chính với Apache Fineract và ghi nhận bằng chứng kiểm toán qua Hyperledger Fabric. Mô hình chấm điểm tín dụng sử dụng XGBoost để dự đoán xác suất vỡ nợ, chuẩn hóa điểm về thang 150–750 và lựa chọn ngưỡng đánh giá theo hướng ưu tiên phát hiện rủi ro. Kết quả thử nghiệm trên 9.000 bản ghi cho thấy mô hình đạt ROC AUC 0,9758 và khả năng phát hiện nhóm vỡ nợ rất cao. Kết quả cho thấy mô hình có thể hỗ trợ sàng lọc rủi ro tín dụng, tuy nhiên quyết định phê duyệt cuối cùng vẫn cần dựa trên KYC, đánh giá của nhân viên, trạng thái hợp đồng và dữ liệu đồng bộ từ hệ thống tài chính.